QQQ、日レバともにVIX指数20で売りとシンプルに定めていたが、過去検証からこの条件では"最も上昇する時期を逃す"リスクあり。
VIX
QQQ
8月の安定期に20は割らなかったが、割っていれば売却していた。しかしながら、そこが急上昇時期。これは日経平均も同様。VIX指数の仕組みからもこの動きは理解できる。むしろ株価、指数ともに上昇する場合は注意が必要。
このためVIX指数の低下だけで売り判断基準するのは困難と結論。
以下のとおり再条件付け
①VIX指数20〜22(10%の幅)
②先物2%超の下落
NY市場も東京市場も寄り付き前の先物の値は確認しているため②にて市場の異変を確認する。